The 7 trading system

7 métricas para analisar o seu sistema de negociação 7 métricas para avaliar o seu desempenho comercial e pontos fortes e fracos em sua negociação. 1. Relação ganhos-perdas Ao avaliar o desempenho de um sistema de negociação, uma das primeiras estatísticas que lhe dá uma boa indicação de tradability é o rácio de ganhos para perdas. Muito simplesmente, este é o rácio da média ganhando comércios tomadas contra a média de perder trades tomadas. Se esta proporção indicar que você está, em média, ganhando mais do que você está perdendo, você está no caminho certo. Mas não se envolva nessa estatística por conta própria, porque não conta toda a história. Ele doesn8217t considerar o tamanho de seus negócios vencedores contra o tamanho de seus comércios perdedores. Lembre-se das tartarugas Seu ganho-para-perda foi de 40:60 ou menos, mas eles ainda eram extremamente rentáveis. 2. Vitórias e perdas médias Além do rácio de ganhos para perdas, você vai querer certificar-se de que o valor médio de seus negócios vencedores é maior do que o valor médio dos seus perdedores. Digamos que seu teste de volta consistiu de 200 comércios. Se 150 estão perdendo comércios e somente 50 estão ganhando comércios, obviamente sua vitória-à-relação da perda é 25:75. Mas isso por si só não é suficiente para determinar se um sistema é bom ou ruim. Entenda que, se a média de suas vitórias foram, por exemplo, 2000 ea média de suas perdas foram 500, você ainda está saindo em cima ((502152000) - (150215500) 25.000). 3. Expectativa Uma expectativa de sistema de negociação é talvez uma das estatísticas mais poderosas que você pode ter, porque é uma forma de quantificar o desempenho de um sistema que é independente do tamanho do flutuador de negociação. Em suma, produz o retorno esperado do dólar para cada dólar arriscado pelo sistema de negociação. Isso é diferente da relação recompensa-risco e ganhos médios a perdas que descrevemos acima, na medida em que define um retorno em termos de dólar para cada dólar que você arrisca. Se o seu sistema tem uma expectativa de 0,75, em média, você esperaria fazer 0,75 vezes a quantidade que você arriscou no comércio. Se você arriscar 1, então você esperaria fazer, na média, 0.75 para cada comércio você faz exame. Como um guia, se você pode alcançar a expectativa de 0,60, você está indo na direção certa. (Veja mais sobre Expectativa aqui: vantagepointtrading / archives / 6100) 4. Perdas consecutivas máximas Olhe para trás através de seus resultados de teste para ver, estatisticamente, quantas perdas em uma fileira seu sistema sustentado enquanto ainda está sendo rentável. Isso é importante para saber antecipadamente, uma vez que esta estatística vai lhe dar confiança durante os momentos baixos quando se sente como você deve jogar a toalha. Por exemplo, imagine que você foi atingido com cinco ou seis derrotas consecutivas. Sem saber suas perdas consecutivas máximas, você pôde pensar que seu sistema não está funcionando. Isto é onde a maioria dos comerciantes ingênuos ir mal. A verdade seja conhecida, com base nos dados históricos, o seu sistema pode ter realmente sofrido 10 perdas e ainda ser rentável. 5. Drawdown máximo O drawdown máximo é o período o mais mau de 8216peak ao desempenho do vale8217 de seu sistema, não obstante se ou não o drawdown consistiu em meses consecutivos do desempenho negativo. Esta estatística é calculada automaticamente, por isso é apenas uma questão de perguntar-se: estou confortável com essa perda de tamanho. Se não, você precisará fazer mais ajustes do sistema para obtê-lo a um nível que você pode viver com. Mais uma vez, tudo volta ao rácio risco-recompensa. Normalmente, quanto maior o risco que você toma, maior a recompensa. Troquei um sistema no passado que retornou 140 p. a. Agora que soa grande, mas aquele sistema particular teve um drawdown máximo de 80. Você poderia negociar um sistema onde it8217s provavelmente you8217d perde 80 de todo seu capital pelo menos uma vez ao negociá-lo Você poderia estômago que It8217s importante você troca um sistema you8217re confortável com . 6. Número de comércios Então there8217s o número de negócios um sistema dá ao longo de um ano. Acho isso uma estatística inestimável, mas raramente falada. Seu sistema de comércio não deve dar muito ou muito poucos comércios. O número de comércios que um sistema de comércio dá deve ser aproximadamente o mesmo que aquele que pode realisticamente ser tomado. Os dois lados da moeda são igualmente perigosos. Se um sistema dá muitos ofícios, você será forçado a escolher entre os sinais, portanto, acrescentando ambigüidade para o sistema. Com a ambiguidade vem a discrição humana e isso muitas vezes tem um efeito prejudicial sobre o desempenho do sistema de comércio. Por outro lado, se um sistema dá muito poucos comércios, o seu capital de negociação não será totalmente utilizado e você não pode estar tirando o máximo proveito das oportunidades comerciais disponíveis. Então, como você calcular o número ideal de comércios para um sistema de negociação Isto é feito com o cálculo chamado 8216opportunity8217. Oportunidade ajuda a determinar a sua oportunidade ideal para um sistema comercial. 7. Rentabilidade A rentabilidade é simplesmente o retorno sobre o investimento ao longo de um ano. Vamos ser franco. We8217re tudo isso para ganhar dinheiro. No final do dia, a rentabilidade é realmente a métrica mais importante para medir seu sistema de comércio. Mas, embora seja importante, precisa ser equilibrada com as outras seis medidas que acabamos de discutir. Descubra como desenhar sistemas de negociação que funcionam Visite David Jenyns8217 site Ultimate-trading-sistemas / Artigo: 7-Metrics-to-Analyze-Your-Trading Systemampid2104336VQ Sistema de negociação com TP pequeno em 1M TF com comprimento 7, a negociação Sistema é quase 90 eficaz em EURUSD, se você perder um comércio, o próximo comércio que você pode aumentar os lotes linearmente. Parece martingale, mas raramente nunca cruza 3-4 lotes antes de bater o Take Profit. Basta testá-lo manualmente por alguns dias e você saberá que os resultados falam por si. . Eu tenho seguido Steve Spider e este segmento. Tendo lido com mais atenção o que você escreveu no primeiro post, descobri que você sugeriu aumentar o número de lotes linearmente. Em vez de dobrá-los como em uma martingala quotnormal. No entanto, Im não muito certo como usar este quotsemi-martingalequot. Observe que Steves aranha EA: É baseado na martingala normal, onde os lotes são dobrados a cada vez até que um comércio vencedor acontece. Não tenta executar salto parar, etc, mas sair em um alvo fixo 1: 1 quando em fase martingala. Mesmo na aplicação da abordagem quotsemi-martingalequot, eu também gostaria de reduzir o número de negócios perdidos consecutivos, de modo que eu teria confiança na aplicação da abordagem. Aqui estão os meus inquéritos (assumindo EURUSD 5min no VQ 7): Vamos dizer que estamos em semi-martingale e colocamos 4 lotes para o comércio 4. Se o comércio 4 hits 1: 1 alvo, eu ainda não breakeven, porque antes disso, há 3 comércios perdidos consecutivos que perderam um tamanho de (123 6) lotes. Então, a questão é se nós saímos em 1: 1 ou ainda continuar a aplicar BE, paragem de salto, etc, para negociações martingale Dado que em ambos os casos (se usando 1: 1 alvo ou outras formas de gestão comercial), usando quotsemi-martingalequot pode Não equilíbrio com os comércios perdedores, vamos voltar a 1 lote após o comércio vencedor, ou continuar usando 4 lotes até breakeven Na redução do número de comércios perdidos consecutivos para 4 ou 5, Posso saber o seu tempo de negociação Você entra com base em Parar ordens após os sinais de VQ ou com base no mercado Qual é o seu stoploss, e ponto BE Suponho que você use parada de salto, então não há nenhum conjunto de destino Quando você não está usando Steve EA para o comércio, você usa a discrição para decidir que o mercado É congesting e, portanto, você não tomar o sinal que eu tenho dado uma olhada em 5mins e há uma boa chance de que o número de comércios perdidos consecutivos poderia ser maior do que o habitual, quando é um congestionamento prolongado. Como você negociou usando apenas esse indicador por si só, eu tento não adicionar mais filtros. Então eu faço essas perguntas acima para entender o pensamento. Obrigado por seus conselhos e compartilhamento Eu criei este simples VQ EA porque os que eu continuei encontrando nunca fez o que eles deveriam ou foram maneira de lento no testador de estratégia. O VQEA2 posta comércios quando as setas mudam. Ele faz isso continuamente, nunca faltando uma mudança de tendência. A EA também tem uma função Break Even. Esta EA tem muito potencial para quem deseja implementar a sua estratégia de negociação nele. Ele também foi construído usando o muito simples de usar MACD exemplo EA modelo. Espero que isso possa ajudar alguém. Obrigado por tomar seu tempo para construir isso, eu também testei poucas eas feitas fora deste indicador, mas tem resultados mistos (não negociação de acordo com as regras). Eu vou testar e publicar minhas descobertas Sem Risco Sem Recompensa Eu criei este simples VQ EA, porque os que eu continuei encontrando nunca fez o que eles deveriam ou foram maneira de lento no testador de estratégia. O VQEA2 posta comércios quando as setas mudam. Ele faz isso continuamente, nunca faltando uma mudança de tendência. A EA também tem uma função Break Even. Esta EA tem muito potencial para quem deseja implementar a sua estratégia de negociação nele. Ele também foi construído usando o muito simples de usar MACD exemplo EA modelo. Espero que isso possa ajudar alguém. A EA não parece estar a negociar com VQ, está à procura de HeikenAshiSmoothed2 indicador Juntado Mar 2010 Status: Membro 401 Posts Sugerir que você olha para a sintexe da chamada iCustom no MQL4 Reference Manual. Você pode encontrar a documentação MQL fazendo uma pesquisa na web do seu mecanismo de pesquisa. Você encontrará a chamada iCustom em quotTechnical Indicatorsquot. Cada indicador MQL fornece 8 regesters de índice que podem ser preenchidos no código do indicador. Se você abrir a janela QuotData Window MTQ e desça até a Janela VQ, verá os valores nos registros de índice para VQ. Os registros de índice são numerados de 0 a 7. Então o que você vê na janela de dados como quotValue 3quot é realmente o registro de índice 2. Você quer deduzir o significado dos valores nos registros de índice 3 e 4, uma vez que estes são os registradores que você destacou Nas chamadas iCustom. Se você passar o mouse para uma seta para cima na janela VQ, verá que um valor aparece no registrador de índice 3. Se você passar o mouse sobre uma seta para baixo na janela VQ, verá que um valor aparece no registrador 4 Além disso, você pode abrir a caixa de parâmetro VQ e puxar para baixo a guia quotColorsquot. Você verá que uma seta para cima é da mesma cor que a cor para o registro 3, e uma seta para baixo é a mesma cor que a cor para o registro 4. Então, lá você tem. No código EA que você está procurando, quando o registrador de índice 3 não é igual ao EMPTYVALUE, você tem uma seta ascendente VQ. Quando o registro de índice 4 EMPTYVALUE, você tem uma seta para baixo VQ. Espero que esta explicação ajuda. Oi pessoal, Não tenho certeza se alguém estaria lendo este tópico. Eu tentei decifrar poucos EAs publicado em threads desde que eu estou tentando incorporar VQ indicador no meu EA. Mas não estou claro como ler a saída do VQ indi Aqui estão as chamadas icustom usadas em um EA: iCustom (NULL, 0, quotVQquot, PRICECLOSE, 0,30,5,4,3, 3, 1) iCustom (NULL , 0, quotVQquot, PRICECLOSE, 0,30,5,4,3, 4, 1) Qual é a diferença em 3 e 4 destacada nas chamadas icustom acima. Alguém por favor me dê uma dica sobre como o valor duplo obtido por VQ icustom chamada is. NinjaTrader Estratégias NinjaTrader BWT Precision AutoTrader 8211 Automated Trading System A Estratégia NinjaTrader BWT Precision Autotrader 7 é um recurso rico estado da arte ferramenta comercial / software que automatiza A maioria das tarefas de troca manual. Trata-se de uma estratégia de negociação 100 automatizada, em oposição a um gerador de sinal, e foi criado como resultado de milhares de horas de observação do mercado e tempo de tela com um algoritmo universal que pode trabalhar em qualquer mercado, bem como bartypes diferentes, E negociação interativa em tempo real 8211 negociação de alta ou baixa freqüência e pode comércio como um couro cabeludo, comércio de dia ou swing estratégia comercial. A maioria de vídeo a menos que indicado de outra maneira está mostrando negociar na simulação viva, satisfaz assim referem-se ao disclaimer na parte inferior da página. Simulação ao vivo está executando as estratégias em dados em tempo real em uma conta do sim. Os vídeos não são replays do mercado, mas mostram o desempenho simulado ao vivo naquele dia. Nenhuma reivindicação é feita que alguém vai conseguir os mesmos resultados como mostrado nos vídeos. Clique em Lista de Reprodução para ver a Lista de TODOS os Vídeos de Negociação e Indicadores Automáticos da BWT. Desenvolvido no Modo Profissional NinjaTrader para características incomparáveis, confiabilidade e velocidade de execução A base de código BWT Precision Autotrader é profissionalmente escrito com técnicas avançadas de codificação e tem muitas horas de negociação no mercado ao vivo e testes. Negocie com confiança em tempo real e em dinheiro real e saiba que grande atenção e cuidado tem ido em evitar e resolver overfills, erros de ordem de entrada e saída e outros cenários de comércio automatizado potencialmente perigosos incluindo um mecanismo avançado de segurança de fluxo de trabalho comercial que evita erros relacionados com o comércio. Cuidado com qualquer estratégia que não esteja escrita no modo não gerenciado do Ninja Trade8217s ou por programadores que nunca negociaram ao vivo. Infelizmente, isto seria todos ou a maioria de autotraders competindo no Ecosystem NinjaTrade8230Know que o software negociando de BWT é escrito em uma base profissional do código da classe do instituto, projetado por alguém que tem negociado realmente e testado no negociar vivo. Inclui 1 a 1 Skype e instalação de controle remoto e configuração Inclui mínimo de 1 hora Mentoring, suporte com comerciante, desenvolvedor de design do sistema BWT desenvolvedor Randy Sarrow (BWT) desenvolvedor BWT Randy Sarrow Inclui e-mail e suporte técnico Nota: Nós nos reservamos o direito de cobrar de hora em hora para suporte além das duas primeiras horas BWT NinjaTrader Trading Systems 8211 Clique aqui para ver preços e detalhes de compras para todos os sistemas de negociação BWT NinjaTrader Licensing Terms Treinamento Suporte 1 a 1 Live Skype, Telefone, Assistência Remota, Help Desk 8211 suporte de formação 8211 é fornecido pelo System Developer e comerciante Randy Sarrow. Testemunhos Credenciais de BWT 8211 Primeiro Sistema de Negociação Automatizado no NinjaTrader 2007 O conjunto de indicadores BWT original era chamado de Indicadores de Precisão de Negociação Blue Wave e o Software de Negociação de MTS 8220Manual8221. Este indicador de tendência e reversão usado no BWT Precision AutoTrader foi um conceito original e foi o primeiro conjunto de indicadores do tipo it8217s oferecido na plataforma NinjaTrader em 2007, veja o NinjaTrader Original Press Release. BWT PRECISION AUTOTRADER Negociação Algorítmica para NinjaTrader CARACTERÍSTICAS Profissional NinjaTrader Modo não gerenciado Processamento de eventos complexos Trade Workflow Tolerância a falhas 8211 Manipulação adequada de rejeições de pedidos, perda de conexão e monitoramento de erros Posicionamento manual 8211 com gerenciamento automático de tráfego Amplificação manual Geração automática automática de entrada automática Interação e controle em tempo real da gestão comercial automática BWT Algoritmo de tendência de precisão Algoritmo de quebra de linha BWT Insira por ordem Stop, Limit ou Market. Entrar em Alta, Baixa ou Fechada de uma barra em qualquer modo de Preço, Entrada de Deslocamento por Carrapatos Exigir Entrada acima ou abaixo Alta ou Baixa de x barras atrás FILTRO COMERCIAL 8211 ENTRADA Filtrar por BWT Entrada de Filtro de Tendência de Precisão por Tempo Superior (aka HTF, Anchor Chart) Quadro de tempo pequeno e grande deve estar de acordo para entrar em um comércio. Sessão Abrir Filtro 8211 Trades Long Apenas se Acima Dia Aberta, Comércio curto Apenas se abaixo. Este filtro funciona muito bem em várias situações e evita pullbacks whipsaw pequeno quando o mercado se move grande em uma direção. Útil em Filtrar por mais alto ou mais baixo baixo de x barras atrás, e adicione (deslocamento) carrapatos para o preço de entrada, ou seja, comprar no mais alto de 5 barras há mais 3 carrapatos. BWT StepMA Filter GESTÃO DE COMÉRCIO. Manter os lucros e minimizar as perdas BWT Trade Manager 8211 Permite que um botão clique para apertar as paradas, arrastar pára, insira a um preço específico Pista Stops por barras, carrapatos, percentagem de lucro ou volatilidade pára Unique Trail Stop Reset 8211 Reset até 3 níveis de Trail Paradas para apertar paradas e reduzir o risco Alterar / apertar / modificar Trail Stop à medida que o comércio progride Misturar um Match Pista de Pista 8211 Iniciar com trilha Stop por ticks mudar para trilha por barsm ATR ou Percentual de lucro no nível de lucro desejado OBJECTIVOS DIÁRIOS E Limites de Perda expressos em dólares 8211 Sistema deixa de Negociação quando a meta é atingida Definir Máximo de Vencedores ou Perdedores para o sistema parar de negociar O tempo que uma estratégia começa, termina e é permitido o comércio são fatores críticos em um sistema de comércio. Set Begin and End Time sistema é permitido para o comércio Definir tempo de saída para todos os comércios Otimizar o início e fim Times da estratégia para o minuto. Separar sexta-feira Exit Time para reduzir o risco de negociações swing não deve ser realizada durante o fim de semana SETTINGS TEMPLATES MANAGER Armazenar vários modelos por nome Load Templtes por nome BWT Configuration Panel Parâmetro lógico Seqüência torna fácil escolher ou alterar configurações NinjaBuddy 8211 interação manual em tempo real com automatizado Inclui os indicadores de precisão BWT e BWT Custome Tipos de barras NinjaTrader Inclui NinjaTrader 7 e atualizações e atualizações Inclui workspaces, modelos e configurações Inclui 1 a 1 Skype e controle remoto Instalação e Turnkey Setup Inclui mínimo de 1 hora Mentoring, Suporte com comerciante, designer do sistema BWT desenvolvedor Randy Sarrow Inclui ilimitado Help Desk Access, recursos de treinamento, suporte técnico BWT NinjaTrader Trading Systems 8211 Clique aqui para ver preços e os detalhes de compra para todos BWT NinjaTrader Sistemas de negociação Termos de Licenciamento Treinamento Suporte 1 a 1 Live Skype, Telefone, Assistência Remota, Help Desk 8211 O suporte de treinamento 8211 é fornecido pelo Desenvolvedor de Sistemas e pelo trader Randy Sarrow. Depoimentos Trading Disclaimer NOTA: Não existem garantias de desempenho ou lucros. Enquanto o sistema é capaz de negociação de diferentes prazos, negociação em muito pequeno de um período de tempo, pode não ser adequado como a velocidade de formação de preços e bar poderia causar conflitos, especialmente em mercados volitle. Não é necessário negociar um prazo onde há centenas de oportunidades comerciais. Veja Abaixo para informações adicionais sobre risco e adequação. Governo dos EUA Exigido Disclaimer Commodity Futures Trading Commission. Futures, opções e negociação de moeda spot têm grandes potenciais recompensas, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Este site não é nem uma solicitação nem uma oferta de compra / venda de futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Negociação de futuros contém risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. Preços de aquisição de amp