MetaTrader 4 - Indicadores Bollinger Bands, BB - indicador para MetaTrader 4 Descrição: Bollinger Bands Indicador Técnico (BB) é semelhante ao Envelopes. A única diferença é que as bandas de envelopes são traçadas a uma distância fixa () longe da média móvel, enquanto as bandas de Bollinger são traçadas um certo número de desvios padrão longe dele. Desvio padrão é uma medida de volatilidade, portanto Bollinger Bands ajustar-se às condições de mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam e se contraem durante períodos menos voláteis. Bandas de Bollinger normalmente são traçadas no gráfico de preços, mas também podem ser adicionadas ao gráfico de indicadores (Indicadores Personalizados). Assim como no caso dos Envelopes, a interpretação das Bandas de Bollinger baseia-se no fato de que os preços tendem a permanecer entre a linha de cima e a linha de fundo das faixas. Uma característica distintiva do indicador Bollinger Band é a sua largura variável devido à volatilidade dos preços. Em períodos de variações de preços consideráveis (ou seja, de alta volatilidade), as bandas se alargam deixando muito espaço aos preços para se deslocarem. Durante os períodos de statu quo, ou os períodos de baixa volatilidade, a banda mantém os preços dentro dos seus limites. Os seguintes traços são específicos para a Banda Bollinger: mudanças bruscas nos preços tendem a acontecer após a banda ter contraído devido à diminuição da volatilidade. Se os preços ultrapassarem a faixa superior, espera-se uma continuação da tendência actual. Se os piques e cavidades fora da faixa são seguidos por piques e cavidades dentro da faixa, um inverso da tendência pode ocorrer. O movimento de preços que começou a partir de uma das linhas de bandas geralmente atinge o oposto. A última observação é útil para a previsão de guias de preços. Cálculo: Bandas de Bollinger são formadas por três linhas. A linha média (ML) é uma média móvel usual. ML SUM CLOSE, N / N A linha superior, TL, é a mesma que a linha média um certo número de desvios-padrão (D) maior que o ML. TL ML (DStdDev) A linha inferior (BL) é a linha média deslocada para baixo pelo mesmo número de desvios padrão. BL ML (DStdDev) N é o número de períodos utilizados no cálculo SMA Média Móvel Simples StdDev significa Desvio Padrão. É recomendável usar a Média Móvel Simples de 20 períodos como a linha média, e traçar as linhas superior e inferior dois desvios-padrão de distância dele (SOMENTE (FIM, N)) 2, N / N). Além disso, as médias móveis de menos de 10 períodos são de pouco efeito. Indicador Técnico Descrição A descrição completa do Bollinger BandsBB está disponível na Análise Técnica: Bollinger Bands MetaTrader 4 - Indicadores Welch Bollinger Band 174 Width - indicador para MetaTrader 4 maj1es2tic (Tim Welch) Descrição: Este indicador toma a largura atual das Bandas de Bollinger e compara Para a largura máxima e mínima das bandas de Bollinger sobre N períodos (WidthCalcPeriod). Se a porcentagem calculada for menor ou igual a MinRangePercent, o histograma mostrará Verde. Se a porcentagem calculada for 2x o MinRangePercent, então o histograma mostrará Amarelo. Se nenhuma dessas combinações, o histograma mostra Vermelho. Isso funciona bem para ver rapidamente se o par de moedas está variando, ou prestes a sair fora do intervalo. Se você definir ShowWidthLine como true, também mostrará uma linha com a largura real das bandas Bollinger no PIPS. Isso deve funcionar para corretores de 4 e 5 dígitos e funciona em todos os pares de moedas. Usando o iCustom para extrair valores para um Expert Advisor ou outros Custom Indicators: Você deve ser capaz de extrair qualquer um dos valores externamente usando o seguinte código: Você poderia colocar algo parecido com isso em seu Expert Advisor: Use qualquer / todo o código no seu Discrição própria, e só colocar negócios reais quando você tem a confirmação de outros indicadores. NOTA: As linhas verticais cinzentas escuras e as setas vermelhas foram adicionadas para mostrar a correlação do indicador às faixas do bollinger na carta e não aparecerão em sua carta. Bollinger Bands0174 (BB) O indicador técnico das faixas de Bollinger (BB) é similar Para Envelopes. A única diferença é que as bandas de Envelopes são traçadas a uma distância fixa () longe da média móvel. Enquanto as Bandas de Bollinger são traçadas um certo número de desvios padrão longe dele. Desvio padrão é uma medida de volatilidade, portanto Bollinger Bands ajustar-se às condições de mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam e se contraem durante períodos menos voláteis. Bandas de Bollinger normalmente são traçadas no gráfico de preços, mas também podem ser adicionadas ao gráfico de indicadores (Indicadores Personalizados). Assim como no caso dos envelopes. A interpretação das Bandas de Bollinger baseia-se no facto de os preços tenderem a permanecer entre o topo ea linha de fundo das faixas. Uma característica distintiva do indicador Bollinger Band é a sua largura variável devido à volatilidade dos preços. Em períodos de variações de preços consideráveis (ou seja, de alta volatilidade), as bandas se alargam deixando muito espaço aos preços para se deslocarem. Durante os períodos de statu quo, ou os períodos de baixa volatilidade, a banda mantém os preços dentro dos seus limites. Os seguintes traços são específicos para a Banda Bollinger: mudanças bruscas nos preços tendem a acontecer após a banda ter contraído devido à diminuição da volatilidade. Se os preços ultrapassarem a faixa superior, espera-se uma continuação da tendência actual. Se os piques e cavidades fora da faixa são seguidos por piques e cavidades dentro da faixa, um inverso da tendência pode ocorrer. O movimento de preços que começou a partir de uma das linhas de bandas geralmente atinge o oposto. A última observação é útil para a previsão de guias de preços. Cálculo: Bandas de Bollinger são formadas por três linhas. A linha média (ML) é uma média móvel usual. A linha superior, TL, é a mesma que a linha média um certo número de desvios-padrão (D) maior do que o ML. A linha inferior (BL) é a linha média deslocada para baixo pelo mesmo número de desvios padrão. Onde: N é o número de períodos utilizados no cálculo SMA Média Móvel Simples StdDev significa Desvio Padrão. Recomenda-se usar a Média Móvel Simples de 20 períodos como a linha média, e traçar as linhas superior e inferior dois desvios padrão de distância dela. Além disso, as médias móveis de menos de 10 períodos são de pouco efeito. Source Code A fonte MQL4 completa de Bollinger Bands está disponível na Base de Código: Bollinger Bands Aviso: Todos os direitos sobre estes materiais são reservados pela MetaQuotes Software Corp. A cópia ou reimpressão destes materiais, total ou parcialmente, é proibida. Sem sentido - apenas como dizer o carro doesnt trabalho. Doesnt começar, rotina em, engrenagem, não elétrico, faltando a chave, pneus planos - sem sentido. Não há leitores de mente aqui. Você comprá-lo Você colocá-lo em um gráfico e olhar para a janela de dados Explicação detalhada de iCustom - Fórum MQL4 obrigado por aviso Eu vou usar os links mais. Eu comprei e colocar em um gráfico que está funcionando. Eu adicionei uma captura de tela como anexo. Minha explicação foi inadequada, desculpe por isso. Como você pode ver no anexo há 3 linhas e eu quero ter tempo quando alguma cor específica aconteceu no meio. Eu procurei os parâmetros do indicador e eles são como este: bbperiod - período ribbons (20) bbdev - desvio das fitas (2) bbshift - shift (0) bbprice - aplicar cálculo a (Close Price) modema - moving average drawing mode. 0 - desenho completo em relação a uma direção de tendência e uma direção de movimento de fitas. 1 - desenho regular em relação a uma tendência de direção (0) drawbb - mostrar / ocultar fitas. True - mostram fitas. False - esconder fitas. (True) cmpdev - erro aceitável para comparar características no processo de desenho (0,0001) fletcl - cor para exibir plano (Amarelo) trendupcl - cor para exibir direção descendente (DeepSkyBlue) trenddowncl - cor para exibir direção para cima (DarkOrange) accelupcl - color Para exibir a tendência de aumento ascendente (BlueViolet) fadupcl - cor para exibir tendência ascendente de atenuação (SaddleBrown) acceldowncl - cor para exibir tendência decrescente que aumenta (Magenta) faddowncl - cor para exibir desvanecimento tendência descendente (FireBrick) widthlines - largura de linhas Tentei usar iCustom como th: mas o resultado é sempre zero. Estou também confuso sobre linhas. Há 3 deles. O que iCustom retornar para mim. Eu quero os valores de um meio (na verdade, a cor do meio), mas se eu quero valores de linha superior. Eu não poderia entender a lógica, como eu disse que eu sou muito novo no mql4. Pela maneira, eu comprei-o mas não há nenhuma fonte (eu acho que esta é a maneira que é) apenas o arquivo ex4. Então, como posso conseguir isso muito obrigado. 5min Bollinger breakout system Registrado em Dez 2006 Status: Member 11 Posts Aqui é um rentável sistema de 5 min Eu vim acima com: Trade EUR / USD gráfico de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desvios-padrão, baixo preço), Baixa Bollinger (período 14, 2 desvios-padrão, preço elevado), DeMarker (período 14), ADX (período 14, preço típico) 4 horas, período 100), EMA (período 14, preço típico) Aberto por muito tempo quando o preço está dentro de 5 pips da banda superior, o demarker é maior que 0,7 ou menor que 0,3 eo ADX é pelo menos 40. Aberto curto quando Preço está dentro de 5 pips de banda inferior, demarker é maior que 0,7 ou inferior a 0,3, e ADX é pelo menos 40. 20 pip pegue lucro, stop loss é grande em 10 ATR. Também: Feche muito quando somos rentáveis eo preço cai abaixo da EMA. Fechar curto quando somos rentáveis eo preço vai acima da EMA. É provavelmente um pouco mais complicado do que precisa ser, mas há uma razão para tudo. Usando o baixo preço para a banda alta eo alto preço para a banda baixa parece funcionar melhor. O DeMarker e ADX confirmam que estavam em modo de tendência, não variando modo (um movimento fora das bandas é mais provável do que um movimento dentro deles). Eu só tenho dados de 5 minutos que vão para trás a 10/27/2006 de meu corretor (ibfx), assim thats todo Ive usado para backtest. Definir o valor em risco (o valor que você perderia se a perda de stop foram atingidos) para 10 redes um lucro de 25 em 4 meses. Um VAR muito mais agressivo de 50 (que pode não ser completamente irracional, já que o stoploss raramente é atingido) retorna 215, o que equivale a cerca de 33 por mês. Não muito pobre. Mas carrega algumas perdas consideravelmente grandes (200-300 pips) em um exemplo que se senta quase um mês em um comércio antes de fechá-lo para fora para um lucro. Geralmente eu fiz sistemas que aceitam perdas muito mais livremente, então este é um tipo de experiência para mim. Estou ansioso para todos os seus comentários. Ive anexado o EA sinta-se livre para testá-lo e deixe-me saber como ele faz para você. Estou especialmente interessado em ver os resultados de um período de tempo mais longo usando dados IBFX ou FXDD, se alguém tem acesso a isso. Obrigado, e negociação feliz Aqui é um sistema rentável de 5 min que eu vim acima com: Trade EUR / USD gráfico de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desvios-padrão, baixo preço), Baixa Bollinger (período 14, 2 desvios-padrão, preço elevado), DeMarker (período 14), ADX (período 14, preço típico) 4 horas, período 100), EMA (período 14, preço típico) Aberto por muito tempo quando o preço está dentro de 5 pips da banda superior, o demarker é maior que 0,7 ou menor que 0,3 eo ADX é pelo menos 40. Aberto curto quando Preço está dentro de 5 pips de banda inferior, demarker é maior que 0,7 ou inferior a 0,3, e ADX é pelo menos 40. 20 pip pegue lucro, stop loss é grande em 10 ATR. Também: Feche muito quando somos rentáveis eo preço cai abaixo da EMA. Fechar curto quando somos rentáveis eo preço vai acima da EMA. É provavelmente um pouco mais complicado do que precisa ser, mas há uma razão para tudo. Usando o baixo preço para a banda alta eo alto preço para a banda baixa parece funcionar melhor. O DeMarker e ADX confirmam que estavam em modo de tendência, não variando modo (um movimento fora das bandas é mais provável do que um movimento dentro deles). Eu só tenho dados de 5 minutos que vão para trás a 10/27/2006 de meu corretor (ibfx), assim thats todo Ive usado para backtest. Definir o valor em risco (o valor que você perderia se a perda de stop foram atingidos) para 10 redes um lucro de 25 em 4 meses. Um VAR muito mais agressivo de 50 (que pode não ser completamente irracional, já que o stoploss raramente é atingido) retorna 215, o que equivale a cerca de 33 por mês. Não muito pobre. Mas carrega algumas perdas consideravelmente grandes (200-300 pips) em um exemplo que se senta quase um mês em um comércio antes de fechá-lo para fora para um lucro. Geralmente eu fiz sistemas que aceitam perdas muito mais livremente, então este é um tipo de experiência para mim. Estou ansioso para todos os seus comentários. Ive anexado o EA sinta-se livre para testá-lo e deixe-me saber como ele faz para você. Estou especialmente interessado em ver os resultados de um período de tempo mais longo usando dados IBFX ou FXDD, se alguém tem acesso a isso. Obrigado, e feliz negociação oi brue, obrigado por compartilhar seu systedm mas u mente anexado mais cartas para explicar a sua teoria, eu não entendo muito bem a sua teoria, desculpe por minhas perguntas amateurish. Obrigado Oi Brue, realmente muito bons resultados. Obrigado por compartilhar EA. Eu tenho mais de 500 lucro enquanto backtesting-lo para o período de fevereiro de 2006 - fevereiro de 2007. E não perde nada fora de 37 comércios. Mas eu acho que seria melhor adicionar a perda de interrupção mutável no código, você sabe apenas para a calma da alma. Você pode fazer isso, obrigado. Você pode alterar o stop loss. Theres uma variável chamada StopLossATR, que é o múltiplo de 100-período, 4-Hour Average True Range para usar como o stop loss. No EUR / USD o ATR 100 de 4 horas tende a estar na faixa de 25-40 pips, então usando o múltiplo padrão de 10 a perda de parada normalmente estará entre 250 e 400 pips. Eu sei que isso é um número enorme, e é por isso que a EA usa tamanhos de lote muito pequenos, calculados com base no valor em risco (VAR) percentual (padrão é 0,1 (10), eu acho). O tamanho do lote é calculado de modo que a quantidade que você perderia se a perda de parada fosse atingida é de 10 do valor da sua conta. É uma maneira mais adaptável de definir stop loss e tamanho do lote do que apenas dizendo que você está sempre usando uma determinada perda de parada e um certo tamanho do lote. Para reduzir a perda de stop para um nível mais confortável, você pode alterá-lo para 1 ou 2 (colocando-o geralmente na faixa de 30-60 pip), mas então o sistema vai bater a perda parar muito mais vezes e, pelo menos na minha Testes, perder muito dinheiro. A razão que Im confortável com este EA que ajusta muito, uma perda muito grande da parada é que o tamanho do lote é calculado assim que eu posso somente perder uma determinada porcentagem da conta (o VAR). Assim, mesmo se a perda de stop é de 400 pips, calculando dinamicamente o tamanho do lote nunca vou perder mais de 10 da conta. Espero que isto ajude. Dois problemas aqui, 1. A EA é a negociação dos dados na barra, isso torna o backtest completamente inválido. 2. Quando eu tento em dados alpari totalmente bombas, curvas de equidade linear como a do primeiro post são signifigant de messed up dados (os dados ibfx é st). 1. Você está falando sobre o uso de indicadores de EA, ou o uso do preço atual Bid / Ask para abrir / fechar negócios Todos os indicadores usam os dados de barras anteriores (deslocamento de 1), então eu não acho que isso coloca um problema Para backtesting. Quanto à utilização do preço atual para o comércio, você provavelmente está certo que faz o backtest menos confiável. No entanto, alterando o EA para negociar apenas o primeiro tick de uma nova barra (adicionando quotif (Volume0 gt 1) returnquot ao início da função start (), os resultados parecem realmente melhorar um pouco. Aqui 2. Eu notei a mesma coisa se você ajustar os parâmetros um pouco (eu acho que apenas ajustando StopLossATR a um nível menor vai fazê-lo), é similarmente rentável para a curva que eu postei. Ive percebeu isso antes de um simples bollinger bandas reversão EA que Eu escrevi executado espectacularmente em Alpari mas terrivelmente em IBFX. Alparis dados tem muito mais picos, mais velas, etc, que é provavelmente a principal razão para a diferença. Não tenho uma conta no Alpari, e tanto quanto eu sei Im não é capaz de obter um, por isso para mim os dados Alpari é um ponto discutível. Se você souber de um corretor dos EUA que suporta MetaTrader e é melhor do que IBFX, Im todos os ouvidos. Até então, IBFX é os dados que tenho de comércio em , Então o histórico de dados do IBFXs é o que eu tenho que usar para backtest. Ele é um sistema rentável de 5 min que eu vim acima com: Trade EUR / USD gráfico de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desvios-padrão, baixo preço), Baixa Bollinger (período 14, 2 desvios-padrão, preço elevado), DeMarker (período 14), ADX (período 14, preço típico) 4 horas, período 100), EMA (período 14, preço típico) Aberto por muito tempo quando o preço está dentro de 5 pips da banda superior, o demarker é maior que 0,7 ou menor que 0,3 eo ADX é pelo menos 40. Aberto curto quando Preço está dentro de 5 pips de banda inferior, demarker é maior que 0,7 ou inferior a 0,3, e ADX é pelo menos 40. 20 pip pegue lucro, stop loss é grande em 10 ATR. Também: Feche muito quando somos rentáveis eo preço cai abaixo da EMA. Fechar curto quando somos rentáveis eo preço vai acima da EMA. É provavelmente um pouco mais complicado do que precisa ser, mas há uma razão para tudo. Usando o baixo preço para a banda alta eo alto preço para a banda baixa parece funcionar melhor. O DeMarker e ADX confirmam que estavam em modo de tendência, não variando modo (um movimento fora das bandas é mais provável do que um movimento dentro deles). Eu só tenho dados de 5 minutos que vão para trás a 10/27/2006 de meu corretor (ibfx), assim thats todo Ive usado backtest. Definir o valor em risco (o valor que você perderia se a perda de stop foram atingidos) para 10 redes um lucro de 25 em 4 meses. Um VAR muito mais agressivo de 50 (que pode não ser completamente irracional, já que o stoploss raramente é atingido) retorna 215, o que equivale a cerca de 33 por mês. Não muito pobre. Mas carrega algumas perdas consideravelmente grandes (200-300 pips) em um exemplo que se senta quase um mês em um comércio antes de fechá-lo para fora para um lucro. Geralmente eu fiz sistemas que aceitam perdas muito mais livremente, então este é um tipo de experiência para mim. Estou ansioso para todos os seus comentários. Ive anexado o EA sinta-se livre para testá-lo e deixe-me saber como ele faz para você. Estou especialmente interessado em ver os resultados de um período de tempo mais longo usando dados IBFX ou FXDD, se alguém tem acesso a isso. Obrigado, e negociação feliz
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