Correlation trading in forex

Correlação Estratégias de Negociação Forex Por: Adam Grunwerg Entender os princípios de correlação irá impulsionar suas perspectivas de alcançar sucesso consistente forex, escreve Adam Grunwerg de Investoo. Forex correlação é um assunto em voga no momento, mas o que exatamente é tudo sobre Por exemplo, é possível mesclar qualquer um dos conceitos de correlação em uma estratégia de negociação forex para que ele possa capturar um fluxo consistente de lucros Defining Correlation Então, O que é este assunto tudo sobre Correlação mede a relação mútua entre dois ativos em um determinado período de tempo. Este parâmetro varia entre 1 (correlação positiva perfeita) e -1 (correlação negativa perfeita). Correlação positiva implica que os movimentos direcionais de dois títulos são idênticos. Além disso, números positivos maiores indicam que esses movimentos estão cada vez mais próximos. Em comparação, a correlação negativa significa que dois ativos movem-se em direções completamente opostas, com números negativos crescentes que implicam divergências mais poderosas. Como Correlação Aplica-se a Forex Sempre que você comércio forex, você deve compreender que você está, na realidade, comprando e vendendo uma combinação de dois pares de moedas. Estes pares consistem em duas moedas e seu preço é determinado pela divisão do valor de um por aquele do outro. Mais uma vez, você deve perceber que você está realmente gerando dois comércios sempre que você voltar um par de moedas. Por exemplo, se você negociar o EUR / USD longo, você está comprando o euro e vender o USD. Conseqüentemente, você estaria criando um erro se você considerasse que esse comércio é baseado apenas em um par de moedas. Em vez disso, você deve entender que você inicializou uma parceria de negócios com duas moedas. Isto é crucial para apreciar, para que você possa reconhecer a correlação e interligação de cada uma dessas duas moedas em relação a outros. Por exemplo, muitos investidores preferem diversificar seus investimentos como forma de diminuir sua exposição ao risco. No entanto, antes de atingir este objectivo, verificará que é um exercício benéfico examinar as moedas envolvidas para qualquer correlação, p. Eles escalam simultaneamente ou eles normalmente se movem em direções diversas. Além disso, você deve rapidamente compreender que correlações de moeda ajustar com o tempo e que, embora duas moedas podem ter avançado em uma direção última noite, eles podem não fazê-lo hoje. Conseqüentemente, você terá que verificar tendências na correlação continuamente. Os benefícios do estudo correlação Correlação pode até mesmo ajudá-lo a determinar se uma tendência de um par de moedas é poderoso e se ele vai continuar a avançar em sua direção atual. Por exemplo, o EUR / USD eo USD / JPY movem-se frequentemente completamente em sentidos opostos. Se o EUR / USD está subindo, então o USD / JPY está caindo. Como tal, considere que você decidiu abrir um comércio longo EUR / USD porque ele acabou de quebrar acima de um nível de resistência crucial. Antes de fazê-lo, você deve examinar a correlação do USD / JPY para verificar se ele é apenas acima de um nível de suporte importante. Se assim for, então você seria bem-aconselhado a parar a abertura de sua posição EUR / USD até que você obtenha evidências de que o USD / JPY também pode efetivamente mergulhar abaixo de seu nível de suporte. Forex e os mercados de ações Existe também uma forte correlação entre os mercados de ações e pares de moedas. A título de exemplo, se a Dow Jones industrial Average aumentar, as moedas de maior rendimento, como o euro, o GBP eo CHF, em geral, subirem ao mesmo tempo em relação aos baixos renders, ou seja, USD e JPY. O contrário é válido se o Dow Jones cair. Ao avaliar pares de moedas principais no mercado de moeda estrangeira, você deve rapidamente identificar que muitos de seus movimentos direcionais são muito comparáveis. Por exemplo, o EUR / USD e o EUR / JPY tendem a se mover numa direção idêntica e, como resultado, demonstram um alto grau de correlação. Por que isso é Em ambos os casos, você está comprando o EUR e vendendo o USD e JPY em longas negociações. Ao examinar os padrões de negociação do USD eo JPY, você vai notar que ambos se movem na mesma direção contra o EUR. Na comparação de dois pares de moedas, idealmente você deve ter um total de quatro moedas que influenciam o relacionamento. A fim de que uma determinada moeda não é exagerada, é vital que todas as quatro moedas, independentemente de se estão sendo comprados ou vendidos, deve aparecer apenas uma vez nesta relação. Correlação e Tempo Como já mencionado, como a correlação entre as moedas altera ao longo do tempo, é, portanto, vitalmente importante acompanhar regularmente alterações neste parâmetro. Traders Forex são geralmente aconselhados a monitorar os padrões de correlação de três meses e um ano dessas moedas de interesse em uma base regular para que eles possam ganhar um melhor senso de seus padrões históricos. Compreender a correlação pode permitir que você gerencie e diversifique mais eficazmente sua carteira de investimentos. Em conclusão, a correlação estuda as moedas identificando a comparabilidade de seus movimentos direcionais. Uma correlação negativa aumentada gera um poderoso sinal de que dois pares de moedas estão se movendo na direção oposta. Conseqüentemente, seus prospetos do lucro podem ser drasticamente comprometidos se você não apreciar inteiramente este fato. Em contraste, um valor de correlação positiva significa que dois pares de moedas estão avançando exatamente na mesma direção, fornecendo-lhe excelentes perspectivas de obter lucros de ambos. Como tal, compreender os princípios da correlação vai certamente aumentar suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente forex. Adicione um comentário Vídeos Relacionados sobre moedas próximas conferências Contactar UsOANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 biscoito, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 bolinho 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 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O artigo abaixo é uma excelente leitura e eu recomendo tomar algumas notas para que você não perca nada. Jason me disse que ele estará respondendo a todos os comentários e perguntas que você postar abaixo. Também queria que eu lhe desse uma pista sobre suas novas Planilhas de Correlação. Para verificar se você tiver algum tempo. Mas ler o artigo primeiro Correlação Trading é um estilo de negociação que está ganhando impulso entre os comerciantes No saber. Na verdade, o impulso é tão forte, Correlação Trading é a capa deste mês Futures Magazine Assim que você entender esta metodologia, não só você vai entender por que é tão poderoso, youll imediatamente quer começar suas mãos em algumas estratégias de correlação. Correlação negociação é tudo sobre a descoberta de uma maneira de ver o que eu chamo de ver rachaduras no mercado. Agora para a parte realmente interessante. Cada vez que essas rachaduras aparecem, eles apresentam negócios que você nunca viu antes, e pela Lei Fundamental virtualmente tem que fazer o que você espera que eles façam. OK, introdução e conversa suficientes. Deixe-me dar-lhe alguns exemplos muito básicos de correlação do que estou falando: EXEMPLO 1: À medida que as temperaturas aumentam, as vendas de sorvete aumentam também. EXEMPLO 2: À medida que as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas usam aumenta. Uau, isso é alguma coisa seriamente chocante, não é Ok, ok, agora você provavelmente percebe que estou brincando. Claramente theres nada TERRA SHATTERING sobre estas observações. Na verdade, eles são tão senso comum quanto é possível. Todo mundo sabe que, como o tempo aquece, as pessoas gostam de comer sorvete porque o seu arrefecimento e delicioso para comer no calor do verão. Além disso, todos nós sabemos que, como o tempo se torna mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas porque é necessário para se aquecer. Essas relações (ou seja, o aumento das temperaturas aumentaram as vendas de sorvetes e diminuíram as temperaturas aumentaram o volume das roupas) são tão senso comum e fundamental, de fato, que provavelmente as ignoramos completamente. Mas imagine se esses relacionamentos evidentemente óbvios como estes existiam no mercado Forex E mais importante, imagine se estes senso comum e relações fundamentais poderiam ser usados ​​para dar-lhe uma vantagem e realmente aumentar a sua exatidão de negociação e rentabilidade Bem, acredite ou não, essas relações não Existem no mercado de Forex Theyre chamado PARES CORRELADAS, e eu estou indo mostrar-lhe como você pode capitalizar sobre estes pares correlacionados (e negociação de correlação em geral) para ganhar mais dinheiro do que você já fez antes de negociar o Forex. O que os pares de moeda correlacionados parecem O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é aprender a reconhecê-los. Felizmente para nós, esse passo é realmente muito fácil, tudo que você precisa fazer é abrir 2 pares em seu gráfico, um que vai ocupar a metade superior da tela eo próximo que vai ocupar a metade inferior f tela (cada Vai se estender da direita para a esquerda da tela). Sugiro que você escolheu o EUR / USD e USD / CHF. Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre estes dois pares de moedas correlacionadas. Você pode ver como eles estão quase sempre se movendo em direções opostas Você pode ver como quando o EUR / USD sobe o USD / CHF tende a ir para baixo e vice-versa Se não, olhe novamente Como você pode ver claramente, os gráficos para o EUR / USD e USD / CHF são imagens de espelho quase perfeito de um outro. Quando o EUR / USD cai, o USD / CHF tende a subir. E quando o EUR / USD sobe, o USD / CHF tende a diminuir. Esta relação é conhecida como CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque estes dois pares correlacionados (quase) sempre se movem em direções opostas um do outro. Se o conceito de correlação negativa ainda é um pouco incerto, pense na segunda observação chocante que eu dei a você no início deste artigo. Se você se lembra Como as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas usam aumenta. Então, em outras palavras, temperatura e volume de roupas quase sempre se movem em direções opostas, APENAS como estes dois pares fazem Ok, por agora você deve ter uma compreensão muito firme de correlação NEGATIVA eo que parece, então vamos passar para o segundo tipo De correlação: CORRELAÇÃO POSITIVA. Um bom exemplo aqui é thr EUR / USD e GBP / USD, vá em frente e abrir suas cartas agora com esses pares para ver o que estou falando. Ao contrário do exemplo anterior, esses pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelos um ao outro. O seu todo sobre os FUNDAMENTOS Neste momento você está provavelmente se perguntando, por que os pares de moeda (como o EUR / USD e USD / CHF) correlacionados em primeiro lugar O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos para existir Bem, bem como a nossa temperatura e sorvete e Temperatura e exemplos de vestuário de antes, correlações de moeda descer para fundamentos básicos. O aumento das temperaturas está relacionado ao aumento das vendas de sorvetes e a diminuição das temperaturas está correlacionada com o aumento do volume de roupas para dois FATOS FUNDAMENTAIS simples, mas extremamente poderosos: conforto e sobrevivência. As pessoas comem sorvete quando fica quente, porque as torna confortáveis, e usam mais roupas quando fica frio pelo mesmo motivo (e em alguns casos sobrevivência). O ponto é, os fatores que impulsionam essas correlações estão profundamente enraizados na vida diária. Eles não mudam Não este yearnot em 10 yearsNOT em 100 ANOS Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL O mesmo é verdadeiro para pares de moedas correlacionadas E eu tenho algumas boas notícias. Assim como você não precisa entender plenamente o funcionamento de um motor de combustão interna para dirigir um carro, você também não precisa entender completamente os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações de par de moedas para lucrar com eles De fato, tudo o que você realmente precisa saber é : Fundamentos sólidos estão por trás de pares de moedas correlacionados. Isso lhe dá um modelo consistente e previsível a partir do qual o comércio. Em outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas permanecendo correlacionado com o aumento das vendas de sorvete (porque o seu apoiado por FUNDAMENTOS da vida diária), você também pode contar com o EUR / USD e GBP / USD permanecendo correlacionados porque eles também são apoiados Por UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Potencial de lucro da volatilidade previsível Agora que você entende o que é a correlação, como reconhecê-lo em um gráfico e os fundamentos que apoiá-lo, agora é hora de discutir como usamos correlação para ganhar uma vantagem sobre outros comerciantes. Quando a maioria dos comerciantes olhar pares correlacionados, eles concentram a maior parte da sua atenção sobre o 98 do tempo que os pares de moedas fazer o que theyre deve fazer e permanecer correlacionados. Não meIve sempre foi mais interessado no 2 do tempo quando pares correlacionados FALL OUT de correlação. (E se por acaso você está preocupado 2 não soa como um lote, eu posso deixá-lo em um pequeno segredo. É sua abundância muitas vezes para produzir oportunidades comerciais contínuas, se você sabe o que procurar) Oh, a propósito, eu percebo Ele pode soar um pouco contra-intuitivo, para procurar uma correlação cair fora assim por favor me ouça Você agora sabe que as correlações são apoiados por fundamentos. Mas não apenas qualquer fundamentalscorrelations no mercado Forex são apoiados por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS. Em outras palavras, os pares de moedas estavam negociando correlacionados porque alguns sobre-otimizados, compostas indicador diz que eles correlacionaram theyre correlacionados porque REAL-WORLD forças do mercado ditar que eles devem ser correlacionados. Então, por que tudo isso importa e o que tem a ver com ganhar essa borda que eu prometi Bem, é simples Se sabemos que certos pares são correlacionados, e que essas correlações são apoiadas por forças do mercado do mundo real, então o 2 de O momento em que esses pares caem de correlação, sabemos que algo deu errado. Nós não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas sabemos que pelo menos um dos pares de moeda não está agindo como deveria. Por exemplo, lembre-se do EUR / USD e USD / CHF. Estes pares têm uma CORRELAÇÃO NEGATIVA elevada, o que significa que eles devem mais ou menos se mover em direções opostas um ao outro. Se de repente esses pares caem fora de correlação e começam a se mover paralelamente uns aos outros, então sabemos que algo está fora de controle. E enquanto isso não acontecer tudo o que muitas vezes, é esses momentos em que as coisas saem do whack que foram capazes de ganhar uma vantagem. Você vê, quando pares correlacionados caem de correlação, é apenas uma questão de tempo antes de voltarem para a correlação. Novamente, estes são FUNDAMENTOS UNIVERSAL MARKET que estão causando essas correlações, e seus fundamentos de mercado que irá forçar os pares de volta em correlação. Então heres o que sabemos Nós sabemos que algo deu errado, porque os pares de moeda arent se comportando como eles devem Sabemos que os pares acabará por ser forçado de volta em correlação pelo mundo real, as forças fundamentais do mercado Sabemos que quando os pares voltar em Paridade (ou seja, correlação) que o movimento irá criar oportunidades de lucro significativo Você pegou esse último Nós sabemos que quando os pares voltarem para a paridade (ou seja, correlação) que o movimento vai criar oportunidades de lucro significativo E é aí que a Uber Alta probabilidade trades Entrar. Neste ponto Ive correr para fora do quarto, mas eu entrar em muito maior detalhe, e até mesmo dar uma de minhas estratégias de negociação top correlação no meu novo Correlation Cheat Sheets. O relatório não será availibe para sempre, então eu sugiro que você vá agarrá-lo agora, e abrir o seu mundo para altamente rentável Correlação Trading G. Starling diz: Achei abordagem Jason e insight muito informativo. Deu-me insights sobre os mercados que eu não tinha pensado. Eu acredito que esta abordagem também poderia funcionar bem em qualquer mercado, mas espacially no mercado FOREX. Eu aprecio as pessoas como Jason que tomam tempo para compartilhar seu conhecimento e insight para ajudar os novatos como eu. É sempre melhor descer um caminho que foi percorrido antes. Obrigado, Jason, um ótimo artigo. Adam foi, na verdade, aquele que me expôs a pares há anos. Todo bom gestor de fundos de hedge usa esse método de negociação de alguma forma. Outro grande post Jason Seu Tudo Sobre os FUNDAMENTOS Isso é imo errado. Ita tudo sobre psicologia (e se aplica a FOREX também). São mercados certo ou errado, inteligente ou estúpido Não importa como não há referência absoluta tudo é relativo aos participantes do mercado percepção estavam errados Nenhum problema, nós inverter e falhar. Etc etc Todas essas análises tentando explicar o que está por trás de cada movimento são apenas ruído imo. Devo admitir que todos estavam à procura de explicações e pensamento racional para basear os nossos negócios ou fazer previsões, etc Muitas vezes, a sua verdade, fundamentos resurface ou são a base para uma tendência. Mas muito logo após a tendência é iniciado, é apenas pastoreio.